El VIX es la volatilidad implicita de las opciones del S&P500, si sube rápidamente, tiene que subir la volatilidad.
Lo que sucede es que normalmente el S&P500 no sube rápidamente, es un índice pesado, a menos que haya caído previamente y rebote en vertical.. por eso durante la subida rápida después de una caída rápida, la volatilidad se mantiene elevada...
En 1998-99, durante la subida del mercado previa al crash puntocom, ésta fue bastante vertical, y por ello la volatilidad también subió.
Es decir, la volatilidad se mantuvo en niveles altos, entorno a 20-25, aun con un mercado en subida.
La volatilidad al estar tan baja, es fácil que suba un poco incluso con S&P500 al alza.
Gráfico del VIX y el S&P500 en 1998/99
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